An Omnibus Test for Independence of a Survival Time from a Covariate
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Transformations of Gaussian Random Fields and a Test for Independence of a Survival Time from a Covariate
It has been almost sixty years since Kolmogorov introduced a distribution-free omnibus test for the simple null hypothesis that a distribution function coincides with a given distribution function. Doob subsequently observed that Kolmogorov's approach could be simplified by transforming the empirical process to an empirical process based on uniform random variables. Recent use of more sophistic...
متن کاملa time-series analysis of the demand for life insurance in iran
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند
An Omnibus Test for Time Series Model I(d)
The fractional integrated process has been widely studied since the seminal work of Granger and Joyeus (1980). However, most of the tests for fractional integration are time-domain tests. This paper contributes to the ∗We would like to thank Jianqing Fan, N.H. Chan and Yin-Wong Cheung for helpful comments. We also thank Carrella Ernesto and Lumpkin Samuel Mcspadden for able research assistance....
متن کاملthe aesthetic dimension of howard barkers art: a frankfurtian approach to scenes from an execution and no end of blame
رابطه ی میانِ هنر و شرایطِ اجتماعیِ زایش آن همواره در طولِ تاریخ دغدغه ی ذهنی و دل مشغولیِ اساسیِ منتقدان و نیز هنرمندان بوده است. از آنجا که هنر در قفس آهنیِ زندگیِ اجتماعی محبوس است، گسترش وابستگیِ آن با نهاد ها و اصولِ اجتماعی پیرامون، صرفِ نظر از هم سو بودن و یا غیرِ هم سو بودنِ آن نهاد ها، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با این وجود پدیدار گشتنِ چنین مباحثِ حائز اهمییتی در میان منتقدین، با ظهورِ مکتب ما...
A Robust Test for Omnibus Alternatives
For simultaneous testing for differences in location, scale, symmetry (or skewness) and tailweight between two unknown continuous distribution functions, a statistic V is proposed. Its quantiles are estimated by the bias-corrected bootstrap. Monte Carlo studies show that the V -test tends to be more robust than its competitor. Asymptotics to justify the use of the bootstrap are presented. The m...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: The Annals of Statistics
سال: 1995
ISSN: 0090-5364
DOI: 10.1214/aos/1176324530